長江養(yǎng)老保險股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況(2024年3季度）

注：

1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

注：    

1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。    

2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。    

3. 計算樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。    

4. 加權平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以期初和期末平均資產規(guī)模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。    

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。     

（1）分紅情況      

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值 / （期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1    

其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額。    

（2）凈值歸一情況    

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數）/ 期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數）/ 期內第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值） - 1    

其中，凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額    

（3）期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。    

注：    

1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。        

2.組合數和期末資產金額是指收益率在該區(qū)間的組合個數和這些組合期末資產之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。   

3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數據時，此表暫不填報。